ninjatrader 7

«АЛГОТРАМП»  Мистер Трамп и алгоритм




Один из популярных алгоритмов транзакций в последние годы — покупка и продажа акций совместно с Twitter Трампа.

Это основано на том факте, что цена акций компании, которую Трамп критиковал по имени в Twitter, падает, и когда Трамп написал в Твиттере определенное ключевое слово, система автоматически реагирует и покупает и продает акции.

Таким образом, это также особенность, что алгоритмы, соответствующие тенденциям времени, продолжают разрабатываться.
Несмотря на то, что это сделка на основе алгоритма с большими достоинствами, она не получила широкого распространения среди обычных инвесторов, поскольку внедрение системы стоит дорого.

Напротив, институциональные инвесторы и иностранные инвесторы, обладающие финансовой властью, активно используют его, и также считается проблемой то, что разрыв с обычными инвесторами увеличивается.

www.win-algo.com

Что такое парная торговля?

Под парной торговлей понимается нейтральная к рынку инвестиционная стратегия, предложенная группой количественного анализа, созданной Нунцио Тарталья, трейдером, занимающимся количественным анализом в Morgan Stanley, известном инвестиционном банке с Уолл-Стрит, в середине 1980-х годов. Ее членами в основном являются физики и математики., И компьютерные ученые.

В книге «Торговля парами: количественные методы и анализ» Ганапати Видьямурти определил два типа парной торговли: один основан на статистическом арбитраже, а другой — на арбитраже риска.

Принципы парной торговли

Эта стратегия отслеживает доходность двух исторически связанных ценных бумаг. Когда корреляция между двумя ценными бумагами временно ослабевает, то есть одна акция движется вверх, а другая — вниз, короткая сделка по валютной сделке приведет к сокращению акций, которые работают хорошо, и к длинной позиции по акциям, которые работают плохо. «Разница в цене» между участниками в итоге сошлась. 

Как вы вероятно знаете, bracket (англ. скобка) — это небольшой диапазон данных на графике цены. mzBracket предоставляет возможности для анализа отдельных участков или диапазонов рыночных данных. mzBracket является мета индикатором. По сути — это многофункциональный контейнер, который определенным образом обрабатывает данные выбранных пользователем индикаторов пакета MZpack для NinjaTrader. 

Дальнейшая разработка индикатора Bracket связана с интерактивными способами задания свойств брэкета/группы брэкетов и их границ. Следующий функционал или уже добавлен в индикатор и находится на стадии бета-тестирования или будет добавлен в ближайшем будущем.

• Добавление неограниченного количества брэкетов на график с помощью одного экземпляра индикатора
• Интерактивное изменение диапазона брэкетов. Пользователь может передвигать начало диапазона (изменять параметр Bar range). Price range вычисляется автоматически по данным выбранного slave-индикатора. Таким образом, пользователь всегда уверен, что все данные объемов и микроструктурная информация будет учтена.
• 3 типа bar range: Restricted, FixedStart и Fixed. Fixed — новый тип, фиксированный брэкет в заданном месте графика. Подробнее о Restricted и FixedStart см. в User Guide.
• Индивидуальные настройки выбранного брэкета и общие настройки для всех брэкетов экземпляра индикатора на графике для самой точной подстройки
• Absorptions
• Абсолютная дельта на Delta gauge
• Объемы bid/ask/total для каждого брэкета

Журнал сделок трейдера

19-й день публичной торговли на 150к комбайне позади, как мне дали последнего лося по 9 тиков 4 лота и оставшийся один лот по плановомому уровню в 10 тиков, а также, как я с упорством барана совершал шорты, хотя после, анализируя ситуацию, понятно стало, что это было не обосновано ни по одному из пунктов, можно посмотреть на моем канале в youtube, в описании к видео я оставляю временные метки, чтобы можно было начать просмотр за  секунд до входа в сделку.

Итог 19-го торгового дня 23.06.2016. Сразу хочу пояснить, почему вид таблицы, который я показывал на видео, когда торговал, отличается от того, что я ниже скрином вставил. Не получалось сделать статью сразу же после торгов и поэтому я оформлял этот отчет 29 июня, а к тому времени уже и таблица модифицировалась, она постоянно у меня улучшается, в частности, добавил визуализацию тралловой просадки относительно баланса счета.

Журнал сделок трейдера

18-й день трейдинга позади, 150к комбайн просел на -5%, как это было, можно посмотреть на моем канале в youtube, описания к видео содержат временные метки, чтобы можно было перемотать сразу на время за 5 секунд до входа в сделку.

Итог 18-го торгового дня 22.06.2016

После изменения тейка и стопа на дистанции все еще наблюдается рост депозита.

Журнал сделок трейдера

17-й день трейдинга позади, мой 150к комбайн пока что топчется у нуля, точнее его баланс, не так я планировал его прохождение, но это реальный трейдинг с лосями и тильтами, который можно посмотреть на моем канале в youtube, описания к видео содержат временные метки, чтобы можно было перемотать сразу на время за 5 секунд до входа в сделку.

После того, как я понял, что за отведенный мне Topsteptrader промежуток в 30 дней мне уже вряд ли пройти комбайн и придется докупать еще одну подпииску, я увеличил в таблице плана количество дней, что позволило уменьшить цель на день.

Итог 17-го торгового дня 21.06.2016